Spx Weeklikse Verticals

SPX Weeklikse Verticals Op 'n forum wat ek gelees het, iemand het voorgestel 'n strategie soortgelyk aan die een wat ek nagevors in die verlede. Hulle reëls was eenvoudig: Verkoop 'n 20pt Bull Sit Smeer op Donderdag in die ure, verval die volgende week Die Kort staking moet ten minste 100 punte van die huidige lokoprys Verkoop die vertikale as dit 0,05 bereik Ken 50% van jou portefeulje om hierdie handel. Hierdie strategie berus op die oortuiging dat die SPX beweeg nie meer as 100 punte in 'n 8 dag venster en dat weeklikse vol is duur. As ons kyk na die afgelope 15 jaar, vind ek dit waar is 99,31% van die tyd. Daar is 26 gevalle uit 3752 monsters waar die mark verskuif meer as 100 punte. Verskeie van hulle was tydens die krisis in 2008, 2001, maar die mees onlangse tydperk was in Oktober 2014. Gelukkig vir hierdie strategie, is dit nie plaasgevind het nie op 'n Donderdag so dit het 'n gelukkige slaag. Hier is die reëls vir hierdie strategie: Ek kies 10:00 op Donderdag om die handel te plaas. Let ook daarop dat glip en kommissies word ook in ag geneem word. Ek getoets hierdie strategie van Januarie 2008 tot Desember 2014. Die resultate is belowend. Algehele, hierdie handel presteer baie goed post 2011. Voor 2011, is dit relatief plat. Grootliks omdat, terwyl daar weeklikse verval was, was daar nie genoeg stakings in dié verval te voldoen ambagte vind. Soveel van die tyd wat dit net sit uit die mark, en verhandel die maandelikse verval. Gedurende hierdie tydperk plaasgevind het die ongeluk 2008 en terwyl die strategie het 'n groot drawdown tydens so 'n geval, in die groter prentjie dit het redelik goed. Maar dit is moeilik om gevolgtrekkings gegee dit gedurende hierdie tydperk gaan uit die die mark 75% van die tyd. Vanaf 2011 af, die handel regtig optel stoom. Dit is binne 'n handelsmerk elke week deur hierdie punt. Dit is ook tydens 'n bullopie, sodat die handel as 'n wind op sy rug. Maar jy kan sien die onttrekkings (laer grafiek) is relatief klein. Maar hoekom 100 punte? Ek dink dit is gekies vir die rede dat die mark byna nooit beweeg dat daar nog baie in daardie tydperk (99,31% onthou). Maar 100 punte vandag (5% skuif) is baie anders as 'n 100 punte in 2009 (8-13% skuif). So ek moet ook kyk na die persentasie beweeg. Ek getoets 4,5%, 5%, 6% en 7%. 20pt Vertikale Smeer 4.5% van Vlek